Dashboard de Confiance Statistique
Évaluation de la qualité et robustesse des données de l'Observatoire TMT & Finance
Méthodologie v2.0 - Économétrie appliquée avec intervalles de confiance et gestion de l'incertitude
Moyenne pondérée sur 8 innovations
Innovations avec score ≥75
Innovations avec score <50
- Taille échantillon (30%) : Nombre de transactions analysées (échelle logarithmique)
- Complétude données (40%) : Proportion de champs renseignés
- Largeur IC (30%) : Précision de l'intervalle de confiance à 80%
⚠️ Les résultats avec score <50 doivent être interprétés avec prudence et complétés par des analyses qualitatives.
Légende :
Score calculé : Taille échantillon (30%) + Complétude (40%) + Largeur IC (30%)
Métriques de Qualité Globales
Résultats des 6 Améliorations de Qualité
Distribution de Qualité par Champ
Intervalles de Confiance (IC 80%)
Les intervalles de confiance sont calculés par méthode bootstrap percentileavec 1000 itérations. Cette approche non-paramétrique est robuste aux distributions non-normales et ne nécessite pas d'hypothèses sur la forme de la distribution sous-jacente.
Interprétation : Il y a 80% de probabilité que la vraie valeur du score se situe dans l'intervalle [lower, upper]. Un IC large indique une forte incertitude.
Score de Confiance Composite
Le score de confiance agrège trois dimensions de qualité des données selon une moyenne pondérée :
S_taille (30%)
Échelle logarithmique saturée à 100 transactions. Pénalise fortement les échantillons <10.
S_complétude (40%)
Proportion de champs renseignés (prix, dates, secteurs). Poids le plus élevé car impact direct sur fiabilité.
S_IC (30%)
Inversement proportionnel à la largeur de l'IC. IC serré = score élevé.
Niveaux de Fiabilité
Données robustes avec échantillon large et IC serré. Utilisable pour décisions stratégiques.
Données acceptables mais avec incertitude modérée. Croiser avec analyses qualitatives.
Données limitées, échantillon petit ou IC large. Interpréter avec grande prudence.
Références Académiques
- Efron, B., & Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. Chapman and Hall/CRC. Méthode bootstrap percentile pour IC non-paramétriques.
- DiCiccio, T. J., & Efron, B. (1996). Bootstrap Confidence Intervals. Statistical Science, 11(3), 189-228. Propriétés théoriques des IC bootstrap.
- Davison, A. C., & Hinkley, D. V. (1997). Bootstrap Methods and their Application. Cambridge University Press. Applications pratiques en économétrie.
